フライトコントローラ、ESC、OSDにはそれぞれファームウェアと設定情報が記録されています。組み立てる前に最新のファームウェアのインストール、設定情報の確認・更新、 キャリブレーション（調整）などをこの段階で行っておくと組み立ててから行うよりもスムーズな事が多いと思います。
部品の設定に関しては以下の記事も参考にしてみてください。
NAZE32/CC3DへのCLEANFLIGHTのインストール
ESCへのBL HELIファームウェアのインストール (DYS SN20Aを例に)
MINIM OSDへのMULTIWII OSDのインストール